経済の分野において, 株の取り引きの方法の 1 つにオプションと呼ばれるものがある。 Black-Scholes モデルはこのオプション価格を理論的に評価するための基準を提供している。 Black-Scholes モデルは Black-Scholes 偏微分方程式を通して、確率過程と金融市場の動きを関連付けた。 Black-Scholes 偏微分方程式の導出には, 測度論に基づく連続時間の確率過程や確率積分の理解が不可欠である。 今回は離散的な方程式を導出して, その極限をとり導出することを目指す。