熊谷有可里
ラグランジュ双対問題とは, 制約付き最適化問題を制約なし最適化問題に変換して解く方法である. ラグランジュ双対問題を導入することで, 計算の負担を軽減し, 解を効率的に求めることが可能となる. 本論文では, サポートベクター回帰を例にとり, 具体的なデータを最適化問題を直接計算する場合と, ラグランジュ双対問題を用いて計算する場合で比較し, ラグランジュ双対問題が計算コストを抑えることができる点で有効であることを示した.